Prophet:Facebook 簡(jiǎn)單高效的時(shí)間序列模型
3.3 節(jié)假日和突發(fā)事件模型
除了季節(jié)性影響,節(jié)假日或者某些事件也會(huì)對(duì)時(shí)間序列產(chǎn)生很大的沖擊,并且往往也不遵循周期模式。所以我們需要單獨(dú)的拿出來(lái)進(jìn)行設(shè)置。
Prophet 允許用戶(hù)設(shè)置過(guò)去和未來(lái)的假日或者事件,并且設(shè)置節(jié)假日影響的時(shí)間長(zhǎng)短。
考慮回歸矩陣:
其中,
為指示函數(shù)。
于是,我們便有:
其中,
。v 可以自行設(shè)置,默認(rèn)為10,值越大,節(jié)假日對(duì)模型的影響越大;值越小,節(jié)假日對(duì)模型的影響越小。
3.4 模型擬合
通過(guò)上面的趨勢(shì)、季節(jié)和事件后,我們便可以將其通過(guò)加法模型進(jìn)行累加:
作者使用 pyStan 中的 L-BFGS 方法來(lái)對(duì)函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化擬合。
下圖展示了一周的周期性:
下圖展示了 Prophet 擬合過(guò)去值和預(yù)測(cè)未來(lái)值的效果:
下圖為數(shù)據(jù)的分解,包括趨勢(shì)、周期(周、年):
放一個(gè) Prophet 與其他模型的精度對(duì)比:
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